방향을 예측하지 않고 추세에 반응하는 전략군. 작은 손실을 여러 번 감수하고, 큰 추세 몇 번으로 번다. 터틀이 대표 사례.
대부분 횡보, 큰 추세 몇 번이 수익을 만든다 (가상 예시)
핵심
- 예측이 아니라 반응
- 낮은 승률·높은 손익비
- 여러 시장 분산이 핵심
- 큰 추세 몇 번이 1년을 만든다
왜 중요한가
추세추종은 미래를 맞히려 하지 않습니다. 추세가 나오면 따라붙고 아니면 작게 잃고 빠지죠. 맞히는 게 아니라 대응하는 철학이라, 예측이 빗나가도 무너지지 않습니다.
예시 (가상)
10개 시장에 같은 규칙을 적용하면 8개는 횡보로 조금씩 잃어도 2개의 큰 추세가 전체를 플러스로 만듭니다. 그래서 분산과 손절이 핵심이고, 큰 추세를 놓치지 않도록 ‘이익을 길게 끌고 가는’ 청산이 중요합니다.(가상 예시)
확인법
터틀이 대표적입니다 — N일 고가 돌파 진입, 변동성(ATR) 기반 사이징, 추적 손절. 승률은 낮아도(40%대) 손익비가 높아 전체가 양(+)이 됩니다. 횡보장의 연속 손실을 견디는 규율이 성패를 가릅니다.
강의 연결
강의를 관통하는 철학(터틀 베이스).