가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절선을 함께 이동시켜 확보된 수익을 보존하고 잠재적 손실을 제한하는 동적 위험 관리 기법입니다. 고정 손절과 달리 추세의 지속성을 활용하여 수익 극대화를 추구하는 전략적 도구입니다.
핵심
- 추세 추종 전략에서 수익 구간을 길게 가져가기 위한 핵심 메커니즘
- 가격의 최고점(또는 최저점)으로부터 일정 거리나 비율을 유지하며 손절선 업데이트
- 예측이 아닌 시장의 실제 움직임에 근거하여 출구 전략을 동적으로 수정
- 추세 반전 시 수익금의 일부를 확정 짓는 ‘수익 보존’ 기능 수행
왜 중요한가
추세의 끝을 정확히 예측하는 것은 불가능하므로, 추세가 꺾이는 것을 확인하고 나오는 검증된 방식이 필요하기 때문입니다. 이를 통해 ‘크게 먹고 적게 잃는’ 손익비 구조를 실현할 수 있습니다.
예시 (가상)
ATR(평균 실제 범위)의 3배수를 추적 손절선으로 설정한 경우, 가격이 상승함에 따라 손절선도 함께 상승하며, 고점 대비 3*ATR만큼 하락 시 포지션을 청산합니다. 예를 들어 진입가 10,000원에서 15,000원까지 상승했다면 손절선은 15,000원에서 일정 거리 아래로 상향 조정됩니다. (가상 예시)
확인법
백테스트 시 고정 손절 대비 최대 낙폭(MDD)의 개선 여부와 수익 곡선의 우상향 지속성을 확인하십시오. 특히 추세장과 횡보장에서의 청산 시점 차이를 분석하여 최적의 추적 간격을 검증해야 합니다.
강의 연결
추세 추종 전략의 핵심이며, 변동성 기반의 ATR 노드와 함께 학습하여 최적의 간격을 설정하는 능력을 기르십시오.