신호가 뜬 ‘그 가격’에 체결됐다고 가정하는 오류. 돌파선 레벨 체결은 유리하지만, 현실에선 다음 봉 시가/스톱으로 밀린다 = 슬리피지.
핵심
- 레벨 vs 시장가 차이 = 엣지의 상당 부분
- 같은 전략도 체결 가정만 바꾸면 흑↔적
- 보수적으로 ‘다음 봉 시가·스톱’으로 가정
- 실계좌 손실의 단골 원인
왜 중요한가
백테스트가 ‘돌파선 그 가격’에 체결됐다고 가정하면, 현실에서 절대 받을 수 없는 유리한 체결을 공짜로 얻습니다. 진입이 잦은 전략일수록 이 차이가 누적돼 흑자가 적자로 뒤집힙니다.
예시 (가상)
20일 고가 100원을 ‘돌파하면 산다’고 할 때, 백테스트는 보통 정확히 100원에 샀다고 칩니다. 하지만 실제로는 100원을 찍는 순간 다음 체결가가 100.3~101원으로 밀려 있죠. 한 번에 0.5%씩 1년에 수백 번이면 수익의 상당 부분이 사라집니다.(가상 예시)
확인법
체결 가정을 보수적으로 바꿔 보세요. ‘신호 봉 종가’가 아니라 ‘다음 봉 시가’ 또는 ‘스톱 체결가’로 시뮬레이션하고 슬리피지를 한 틱 이상 더합니다. 가정만 바꿔 성과가 무너지면, 그 엣지는 체결 환상 위에 서 있던 겁니다.
강의 연결
검증 2관문. 실전에서 시뮬 엣지가 사라지는 첫 번째 지점.